下面是两种设置HTML列表阴影效果的方法：
方法一：使用CSS box-shadow属性
在CSS中使用box-shadow属性可以为元素添加阴影效果，其语法如下：
box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color;
其中，h-shadow和v-shadow分别表示阴影的水平和垂直偏移量，blur表示阴影的模糊程度，spread表示阴影的扩散程度，color表示阴影的颜色。具体用法如下：
box-shadow: 2px 2px 5px #888888;
上述代码表示为ul元素添加了一个水平偏移量为2px，垂直偏移量为2px，模糊程度为5px，扩散程度为默认值，颜色为#888888的阴影效果。
方法二：使用CSS伪元素:before或:after
在CSS中，可以通过:before或:after伪元素为元素添加内容或样式。大家可以使用:before或:after伪元素为HTML列表项添加一个阴影效果，具体用法如下：
ul li {: relative;
ul li:before {tent: “”;: absolute;
top: 5px;
left: -10px;
width: 5px;
height: 50%;
box-shadow: 2px 2px 5px #888888;
上述代码表示为ul中的每个li元素添加了一个:before伪元素，该伪元素的内容为空，位置为相对于li元素的绝对定位，距离li元素顶部5px，左侧-10px，宽度为5px，高度为50%，阴影效果同样使用了box-shadow属性。
以上两种方法均可以为HTML列表设置阴影效果，具体使用哪种方法可以根据实际情况进行选择。