1. 你得有一套自己的清晰的策略逻辑，或者称为交易系统，不管你是根据指标、时间周期、空间突破等等等等制定的系统，这个逻辑一定要清晰合理，清晰与否的标准是: 你不去使用程序化只用白话文也可以写出来“何时开仓”“开多少仓”“何时加仓减仓”“何时平仓出局”等等。
2. 你得熟悉某一个量化平台，现在国内这方面发展也很快了，基本上普通的CTA策略都可以在既有平台上轻松实现，比如文华赢智、TB交易开拓者、MC、金字塔等等。各平台使用方法不尽相同，优劣在此不做评判。
3. 学习一个平台的编程语法，多看编程范例，反复熟悉内置函数，明白你的交易系统将会用到哪些函数。什么？你是个编程小白，连英文字母都记不全？那还是找个会写的人，让人帮忙写吧。
4. 翻译。 其实，编写程序化策略，只是个把白话文策略逻辑翻译成计算机语言让它能自动执行而已。真正的核心在你的那套策略逻辑，那才是最具价值的。
温馨赠送: 之前在跟不少刚入门的期货量化投资者交流的时候，有些让帮忙写策略，可交流一番之后果断拒绝(臣妾实在做不到)，他们所谓的策略主观性太强，各种牛鬼神蛇式的策略，各种抄底摸顶、大五浪小双顶、邪性突破套三角△，等等。这样的策略可能是鄙人才疏学浅，真的没能写出来，最后给他们的建议是，把交易系统再梳理一下，用一些更易量化的标准去界定。
量化的基本因素: 量、价、时、空，开、高、低、收。 你的系统如果全部用这8个因素组成，那么用程序化实现基本就问题不大。
贴一个范例，偶自己在用的一个CTA动量策略，八个品种8个周期的组合回测报告，回测周期十年，初始资金800万，每个品种分配100W，手续费万4+2滑点。
具体在哪个平台上编的就不提了，以免广告之嫌。
偶觉得回测报告算是对一个交易者最有价值的了，可以一眼看穿你的这套策略在逻辑上是否具有可行性，一个好的策略逻辑在过去N年表现应该稳定，不会出现大幅度的回撤。 虽然很多老司机常对你说:别看回测曲线，曲线再美，落到实盘上后还是亏损。但偶想对广大想涉足程序化的新人朋友说，先在逻辑正常不偷价不用未来函数的情况下把曲线搞好，搞出来了你就有希望进一步改进；如果连回测曲线都不能实现盈利，那连希望都没了。
最后，量化策略交易是一个漫长的路，祝题主一路走好。